نظام التداول الاتجاه البسيط.
المستثمرون الحديثون يستثمرون بنشاط في تداول الأسواق. شراء منخفضة وعقد إلى الأبد كان أمس. سوف تحتاج شيئا واحدا فقط لكونه سيرفر الفضة ركوب موجة الوحش وهذا هو اتجاه هادف.
هذا الاتجاه هو صديقك والاتجاه الاتجاه يمكن أن يكون الشكل الأكثر ربحية من التداول. مومو التجارة هو التداول الاتجاه، تداول البديل، والاستثمار معا. هو كل شيء عن دخول بحزم إلى ميغاتريند المقبل.
في نهاية هذه المقالة سوف نكشف كيف نفعل ذلك. حسنا، هنا هو الاختصار:
كيفية إدخال الاتجاه الصحيح؟ هل مومو التجارة!
مومو التجارة؟ هناك أسباب لذلك. واحد من ذلك هو جعل الناس غريبة، ولكن هناك أكثر من ذلك & # 8230؛
إذا كنت ملاذا & # 8217؛ ر أصبحت غريبة بما فيه الكفاية حتى الآن لمعرفة المزيد عن النظام الذي يتبع زن درب، والسماح & # 8217؛ ق تبدأ مع بعض الأفكار المجردة حول التداول والسؤال الأساسي:
هل هو الحق في شراء في انخفاض الأسعار أو أفضل للانتظار بالنسبة لهم لتحقيق الاستقرار؟ يمكن أن يكون من الضروري الانتظار لفترة أطول قليلا وشراء فقط الخطوة الأولى حتى بعد سقوط؟ هل يجب أن تطارد الأسعار أو حتى تنتظر قاعدة بعد الارتفاع؟ هل الانتظار لا يزال لفترة أطول قليلا لإعادة تشغيل الاتجاه بعد وقفة إعطاء دفعة إضافية اللازمة؟ أو ربما تجاهل العمل السعر والتركيز على أساسيات هو أفضل شيء يجب القيام به؟
الجواب هو: ذلك يعتمد، ولكن ليس على الوضع. بدلا من ذلك، فإنه يعتمد على نظام التداول الذي تستخدمه، والتي ينبغي أن تكون محاذاة بوضوح إلى واحد أو نمط آخر. وبعبارة أخرى، يمكن للمرء أن كسب المال في الأسواق مع النظم الدورية ومضاد الدورة. فقط لا تحاول مزج طريقة واحدة مع الأخرى.
اتجاه التداول يعني الذهاب مع التدفق.
تقريبا من خلال تعريف السلوك الدورية الدورية إلزامية للتجار الاتجاه. أفضل المتداولين الاتجاه يدخلون الاتجاه في الارتفاع الحالي، لحالات الدخول على المدى القصير وأيضا لفترة أطول. وهذا له ميزتان:
الاحتمالات في البداية هي منحرفة إلى التاجر & # 8217؛ ق صالح. ارتفاع يشير إلى اتجاه الجري، هناك ضغط الذي يدفع السعر أبعد من ذلك ويجعل دخول أسهل.
هناك اتجاه على الإطلاق، مما يعني أن الأسعار تتحرك في الاتجاه الصحيح، وربما لفترة أطول. الطريقة الدورية هي طريقة أسرع لتصبح غنية. التجار المضادين للدورات الاقتصادية هم المزيد من المستثمرين. انهم عموما بحاجة الى حياة طويلة.
يعد الاتجاه والأساسيات الأطول مهمة لنظام صوتي. يمكن تداول الأسهم فقط على أساس التداول اليومي، ولكن هذا يعني التخلي عن معظم المكاسب المحتملة. يرصد المال الحقيقي من خلال عقد عندما تسير الامور بشكل جيد وركوب اتجاه لعدة أشهر أن في أفضل حالاتها في نهاية المطاف بفارق كبير.
وهذا هو السبب في أهمية الأساسيات. مثل الأسعار، التي تهرب بمجرد أن تكتسب زخما، إيرادات وأرباح الشركات التي ترتفع تفعل ذلك في كثير من الأحيان مع ثبات ملحوظ. لدينا مخزون النمو. وهي تؤتي ثمارها لتراعي الإيرادات المتزايدة. ومن شأن كل التركيز على هذه الأرصدة أن يسفر عن نتائج أفضل حتى لو كان الأفق الزمني المستهدف لفترات الاحتفاظ أقصر بكثير.
واحدة من الجمال من الأسهم هو أنها أساسا الخيارات ولكن دون تاريخ انتهاء الصلاحية. على الأقل هذا صحيح بالنسبة للأسهم على هذه الخطوة. فمن الممكن أن تتضاعف قيمتها من قبل عامل كبير، ومع ذلك، فإنها يمكن أن تذهب تحت الصفر. هذا وحده هو مثير جدا للاهتمام، لأنه يوفر إمكانية نظام التداول العشوائي، يقودها فقط التحركات أقوى صعودا من أسفل. بالطبع هذا التأثير يصبح فقط ملحوظا إذا كنت تحمل الأسهم لفترة أطول. يوم التجار تذهب بعيدا فارغة الوفاض.
هناك شيء آخر جيد عن الأسهم هو أن هناك أسواق الأسهم، والتي يعني أن هناك الآلاف من المرشحين التجاريين المحتملين. مقارنة ذلك إلى الفوركس أو العقود الآجلة. جنبا إلى جنب مع صناديق الاستثمار المتداولة، وبعضها أدوات قصيرة وغيرها من مطابقة الأسواق الخارجية أو السلع، وهناك دائما شيء لاختيار. دون الحاجة إلى الذهاب قصيرة لا يزال بإمكانك التمتع الخيار-خصائص الأسهم.
لماذا نظام ولماذا القواعد؟
قواعد صارمة مكثفة في نظام التداول هي مهمة لأن هناك علم النفس المعنية. وتفيد التجربة بأن النظام الذي يركز إما على الطرق الدورية أو المضادة للذبائح الدورية ولا يحاول مزجها، هو أكثر سهولة في التطبيق. إن النظام الذي تدعم عناصره بشكل موحد أو أسلوب آخر مفيد للغاية. هناك أسباب أكثر من كافية للخلط من قبل الأسواق وحدها. علم النفس هو المشكلة العميقة للتاجر. فهو يحتاج إلى نظام تجاري كمؤشر موطن لمكافحة عدم اليقين.
القاعدة الأساسية للتداول الملموس هي وقف الخسارة. هذا هو المكون الذي يجعل التداول الدوري ما هو عليه، وهذا يعني أنه هو أكثر بكثير من مجرد حفظ الخسائر في الاختيار. إذا قمت بإدخال موقف و لا & # 8217؛ ر الحصول على توقفت، كنت على الاتجاه. إذا توقفت عن الخروج، فقد وصل هذا الاتجاه إلى نهايته. هذا هو بالطبع وجهة نظر مبسطة واحتمالية، لكنه يظهر كيف أن قاعدة نظام التداول يوجه المتداول إلى الاتجاه الصحيح.
أما بالنسبة لاستثمار المضادات الدورية، فإن وقف الخسارة مدمر، لأنه يتناقض مع فكرة شراء أرخص ما يمكن. هذا هو مثال جيد حيث في التداول العنصر الصحيح يمكن أن يكون في نظام خاطئ.
ما هو نظام التداول وما هو ليس؟
يجب أن يكون نظام التداول متسقا ذاتيا. يجب أن تتناسب جميع أجزاء النظام معا. شيء لا يتناسب، في حين أنه قد يكون الشيء الصحيح لنظام آخر، مثل حبة الرمل في الجهاز، وآلة المال الذي هو. لذلك، هل هناك آلة المال؟ نعم، ولكن & # 8230؛
لا يمكن لهذا الجهاز أن يخدم الجميع. كما يقول الحس السليم، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الذين يمكن استغلال نظام معين. وهناك نظام يتداول على ارتفاع وارتفاع الأسعار ولحسن الحظ قدرة كبيرة نسبيا، وقادرة على دعم بعض الناس رغبة في النجاح.
التداول على مستوى عال يعني أيضا شيئا آخر. نظام الاتجاه بسيط يشتري فقط الأسهم طويلة و دوسن & # 8217؛ ر قصيرة. جنبا إلى جنب مع قواعد لتخصيص رأس المال التجاري إلى العدد الصحيح من الأسهم وعدم استخدام الهامش، على الأقل ليس بين عشية وضحاها، فإنه أكثر أو أقل يؤكد أنه يمكنك & # 8217؛ ر كسر. إدارة الأموال هي جزء من نظام التداول الذي ينبغي أن يكون سوى آلة نقية.
وبطبيعة الحال، حتى أفضل نظام وأفضل إدارة المال يمكن & # 8217؛ ر ضمان أن المتداول لن تتكبد خسائر، على عكس ما الكثير تريد أن تعتقد أو تريد أن تجعل الآخرين يعتقدون.
السوق ونظامها.
ومن المثير للدهشة أن احتمالات أن الأسعار في الاتجاه الصحيح بالنسبة للخطأ هي دائما تقريبا 50:50. أفضل رهان للسعر بعض الوقت إلى الأمام هو عادة السعر الحالي. هذا هو القانون العالمي للسوق، وفي حين أنني أتردد في إضافة هذا هنا، فهي مستقلة تقريبا عن أي مشاعر وأفكار قد تكون لديكم حول تحيز اتجاه الأسعار في المستقبل!
والسبب هو السوق نفسه. في معظم الحالات الأسعار بالقرب من التوازن. ليس هذا الطلب فقط يطابق العرض، ولكن أيضا فرص للتحرك صعودا وهبوطا نهج بعضها البعض. السوق يتحول دولته باستمرار حتى أنه من الصعب معرفة. يجب أن يكون بهذه الطريقة.
ولكن بعد ذلك، وكيفية التجارة؟ ربما كنت تخمينه الآن. يمكن أن تتباعد الفرص عندما يكون السعر على هذه الخطوة. هذا هو السبب في أن التجار الزخم يعمل على أعلى مستوى.
فلسفة مومو التداول.
المبدأ الأساسي لنظام التداول البسيط لدينا هو الحصول على متن حركة مستمرة، بداية أو إعادة تشغيل مع توقف ضيق في حالة حيث الضغط السعر يعطي إحصائيا في كثير من الأحيان لا بداية جيدة. والانتقاء الأولي للأسهم على المدى الطويل مع ارتفاع الأساسيات ثم القيام به، مرة أخرى إحصائيا بالطبع، سحرها وتحقيق بعض المكاسب أكبر مع مرور الوقت.
وباختصار، فإن نظام التداول الاتجاهي البسيط يدخل عند أعلى مستوى له اليوم أو بالقرب من قمة تحرك قصير الأمد، كما أنه في اتجاه طويل الأمد ربما مع وجود أساسيات أيضا في الارتفاع. هذا هو المثل الأعلى، ولكن في الواقع هو أكثر تعقيدا من تحديد إشارة شراء في كل مرة السعر بالقرب من ارتفاع في جميع الأطر الزمنية.
الأسعار يمكن أن تتقدم في حد ذاتها وتصبح عرضة للتأرجح مرة أخرى. ما نحتاجه هو القوى التي لم تستنفد. التذبذبات هي حدوث ضروري في جميع الأطر الزمنية، وإلا فإن السوق سيكون من السهل جدا، يمكن للجميع معرفة ذلك ويجب على الجميع الفوز، وهو أمر مستحيل.
ثم هناك & # 8220؛ المغناطيسي & # 8221؛ تأثير السوق كله. القوة النسبية يمكن أن تشير إلى ضغط السعر حتى مع انخفاض الأسعار. والمثل الأعلى للتداول في ارتفاع يجب تعديلها للتعامل مع هذه التذبذبات، والمؤثرات العشوائية وقوى مؤشر يسببها.
ماذا عن التداول البديل؟ ربما لا يمكن بسهولة أن ينظر إليه على أنه دوري، لأن تاجر البديل ينتظر عادة لتراجع الأسعار ثم لأول بدوره من المد والجزر. يجب أن يكون المتداول الاتجاه أيضا قادرا على التداول يتأرجح يجري في اتجاه أطول. وبهذه الطريقة يتم تحويل انتظام التقلبات في سلامة الدخول واستغلال قوة الاتجاه، وهي طريقة أساسية لإدارة التذبذبات. كنت تاجر سوينغ وكنت تعرف هذا بالفعل أو تجد أنه مبسط؟ حسنا، أن ننظر في تاريخ التداول الخاص بك ومعرفة ما إذا كنت قد طبقت علمك!
نظرية الجميلة والحقيقة القبيحة.
في الواقع الأمور تختلف عن المثالية، وبالتالي فإن نظام التداول يحتاج إلى بعض القواعد القوية للتعامل مع العالم الحقيقي. المشكلة الكلاسيكية هي اتجاه مستمر والتاجر في انتظار تراجع. عندما يأتي أخيرا، والتاجر يحصل في ولكن الثمن لا & # 8217؛ ر تريد أن تأرجح مرة أخرى وتصدرت الاتجاه بها.
واحد من العناصر الرئيسية للتجارة الاتجاه هو الحصول على الاتجاه بأسرع وخطر ممكن. من الناحية المثالية الاتجاه على نحو سلس، وتقلبات واضحة، والبدء هو هش. وستكون هذه الحالة سهلة، ولكن الواقع يبدو مختلفا في الغالب.
هل يؤدي البحث عن أنماط سعرية محددة في نطاقات أطول إلى صفقات عالية الاحتمال؟ أو هل علينا أن نحدد حالات أساسية محددة لإدخالات لا تنطوي على مخاطر تقريبا؟ الجواب هو لا. ولا يوجد على الاطلاق أي سبب يدعو إلى العمل السابق، وفي حين قد تكون هناك حالات واضحة من النوع الأخير، فهي نادرا جدا.
المعالجات الرسم البياني و كرونشرز عدد الأساسية، أسمع لك الشخير الآن. قد يكون من الصعب أن نصدق لك، لكنه لا يعمل بهذه الطريقة. لا توجد طريقة لتحديد إشارات معصومة أو أنماط سرية مسبقا. استخدام نظام التداول هو الانحناء إحصاءات لصالحك وليس على أمل الاستثمار الساحر.
وماذا بعد؟
اثنين من القوى الدافعة الربح.
نمط الرسم البياني الأقوى هو الاتجاه، لأنه يعني شيئا حقيقيا. هناك تحول في التقييم الجاري والذي يتم تغذيته على سبيل المثال عن طريق منتج معين للشركة. عندما يأتي إلى التنبؤ الجودة، والاتجاه يقزم كل التشكيلات المخطط الأخرى، ويشمل أيضا جميع التمارين العدد الأساسي معقدة للغاية. تكون قادرة على الحكم على الاتجاه والوضع المنتج وسترى الصورة الكبيرة.
يعني التداول تعويض الخسائر مع المكاسب. على المستوى الجزئي يتم ذلك من خلال وجود الاجهزة قصيرة الاجل مع محطات مطابقة التي من المنطقي.
الاتجاه أطول، والمنتج المناسب، ووضع دخول مع ضغط التسعير الحالي. يبدو أن المنطقي، ولكن كيف نفعل ذلك عمليا؟
يستخدم نظام الاتجاه البسيط المخطط الشريطي اليومي، لأنه يحتوي على إطار زمني متوسط يمكن استخدامه للتداول على المدى القصير وله مكانة أطول. الميزة الأساسية الأخرى هي أن الحانات اليومية هي الإطار الزمني الأكثر طبيعية، مما يعكس نشاطنا خلال النهار وقفة الليل. إذا نظرتم إلى السوق من خلال النظارات من الرسم البياني الشريطي اليومي، وسوف تجد أكثر انتظام من أي إطار زمني آخر.
الرسم البياني الشريطي اليومي هو الأساس لأنماط دخول نظام التداول الاتجاه البسيط. وتسمح عمليات الدخول بالدخول إلى مزايا إحصائية تستغل حركات أكثر اتساقا تنشأ في أوقات قصيرة من سلوك السوق الفوضوي عموما. حتى استخدام غير نمطية من الاجهزة شريط اليومية للتداول اليوم هو ممكن.
هذه هي الميزة في بداية التجارة التي هي ضرورية من الناحية النفسية لتطبيق قاعدة وقف الخسارة. كلا جنبا إلى جنب مع الاختيار المسبق للأسهم مع قوة على المدى الطويل يتيح التجار تعمل بالقرب من الأمثل الأمثل.
كيف تبدو هذه الإعدادات بالضبط؟ في الواقع هناك أزواج مختلفة من الدخول ووقف الخسارة التي تعمل. وبالنسبة لسوق الأسهم، وكقاعدة عامة، يمكن أن يكون السعر في أكثر من إطار زمني واحد على أعلى مستوى. خصوصا أنه يمكن أن يكون في أعلى من اليوم عند الدخول. قد يعمل الفوركس مع انتظار تراجع بنحو 100 نقطة للدخول في الاتجاه الأطول.
مختلف الاجهزة العمل. السر هو أن الاجهزة ليست سر نظام جيد. هو مطابقة من الأجزاء الرئيسية.
كيف يعمل نظام التداول الاتجاه البسيط؟
ابحث عن اتجاه هادف. أدخل الاتجاه مع نظام ترضيك على أساس الحانات اليومية. تحديد وقف ضيق والتمسك به. حاول إعادة إدخال الاتجاه حتى تكون في. عقد لفترة طويلة حتى الاتجاه إيسن & # 8217؛ ر بعد الآن.
ويمكن وصف جميع البنود الخمسة بمزيد من التفصيل وبعضها الآخر مفقود على الإطلاق. والأهم من ذلك أنك تحتاج إلى قياس عندما يكون الاتجاه على المدى الطويل قد وصل إلى نهايته بحيث يجب أن تتوقف محاولات إعادة الدخول. وبعبارة أخرى، متى يكون الاتجاه ذا مغزى؟ تحتاج أيضا على الأقل بعض إدارة الأموال الأساسية.
هذا يريد أن يكون مجرد وصف هيكل عظمي لنظام العمل. ومن الأھمیة بمکان أن یکون الأساس منطقیا لنظام تجاري تنافسي. التفاصيل يمكن أن تكون مختلفة ثم.
كنت تتوقع أكثر من ذلك؟ وهناك طريقة ملموسة للغاية، وسهلة الاستخدام من قبل الجميع، ويضمن النجاح أيضا للجميع؟ ربما صيغ سرية مفصلة أو أساليب رسومية دقيقة؟ شيء يشبه النظام المؤكد الذي شهدنا مليون مرة رسمها في الرسوم البيانية؟
لا يوجد شيء من هذا القبيل. ببساطة يمكن & # 8217؛ ر موجودة. الجميع يجب أن يكون الفائز. يجب أن تكون الأسواق صعبة.
A بسيطة S & # 038؛ P النظام.
الأسبوع الماضي & # 8217؛ ق المادة، أفكار التداول وأنظمة: حافظ عليه بسيط، الرجل الذكي، سلط الضوء على فضائل بناء أنظمة التداول بسيطة. أنظمة التداول بسيطة لديها الكثير من المزايا وهي، كونها قوية. في هذه المقالة أريد أن أقدم رمز إيسيلانغواج للمفهوم المنصوص عليها في المادة الأصلية. إنه مثال جيد على اتباع التعويذة البسيطه، وقد يلهمك فقط لإنشاء نظام مربح.
نظام S & أمب؛ P فوتشرز بسيط.
ويستند النظام الأول على المفهوم المنصوص عليه في الأسبوع الماضي & # 8217؛ ق المادة. وترد أدناه القواعد.
قواعد النظام.
إذا كان إغلاق اليوم هو أقل من الإغلاق منذ 6 أيام، وشراء (أدخل طويلا). إذا إغلاق اليوم هو أكبر من إغلاق 6 أيام مضت، بيع (الخروج طويلة).
وفيما يلي لقطة من النظام في العمل على الرسم البياني اليومي للعقد الآجلة E-ميني S & أمب؛ P.
الإعدادات البيئية.
قمت بتشفير القواعد المذكورة أعلاه في إيسيلانغواج واختبارها على E-ميني S & أمبير؛ P العقود الآجلة السوق يعود إلى عام 1998. قبل الدخول في تفاصيل النتائج اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم ما يلي الافتراضات:
حجم الحساب بدءا من 25،000 $ التواريخ التي تم اختبارها هي من 1998 حتى 31 ديسمبر 2018 تم تداول عقد واحد لكل إشارة P & أمب؛ L لا تراكمت إلى بداية الأسهم 30 $ تم خصمها في رحلة ذهابا وإيابا للانزلاق والعمولات لا توجد توقف.
نتائج خط الأساس.
وفيما يلي منحنى الأسهم لتداول العقود الآجلة E-ميني استنادا إلى القواعد المحددة أعلاه. منحنى الأسهم يشبه إلى حد كبير واحد من المادة الأصلية. تحت منحنى الأسهم هو السحب الأسبوعي كنسبة مئوية من حقوق الملكية. يمكننا أن نرى أنه يصل إلى أسفل في لمجموعة 40٪.
هل أي شخص حقا التجارة هذا؟ بالطبع لا، ولكن هذا & # 8217؛ s ليست هذه النقطة. النقطة هي قواعد بسيطة يمكن أن تكون قوية نوعا ما وتكون بداية لنظام عظيم. هل يمكننا أن نأخذ هذا المفهوم التجاري ونأخذه إلى بضع خطوات أخرى أقرب إلى نظام حقيقي؟ السماح & # 8217؛ انظر & # 8230؛
الثور / الدب نظام تصفية.
ربما يمكنك تخمين هذا سيكون خطي الأول من الهجوم. وهذا يعني، على نطاق واسع تقسيم السوق إلى وضعين متميزة: الصاعد أو الهبوطي. في كثير من الأحيان يمكن لمؤشر بسيط مثل المتوسط المتحرك البسيط المطبق على الرسم البياني اليومي أن يكون فعالا جدا في تقسيم السوق إلى نظام صعودي أو هبوطي. الفكرة في هذه الحالة هي أن تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما نحن في سوق الثور. وسوف أستخدم متوسط متحرك بسيط ليكون بمثابة مرشح النظام الخاص بي.
أول شيء يجب القيام به هو اختبار مختلف قيم العودة إلى الخلف لمؤشر المتوسط المتحرك البسيط. باستخدام ميزة ترادستاتيون & # 8217؛ I & # 8217؛ م الذهاب إلى اختبار نظرة إلى الوراء القيم بين 10 & # 8211؛ 200 في الزيادات من 10. ويرد في النتائج في الرسم البياني الشريطي أدناه حيث صافي الربح على المحور ص وفترة نظرة إلى الوراء على المحور س.
يمكننا أن نرى بوضوح أن هناك اتجاها عاما لتقلص الربح كما يمكنك زيادة طول فترة نظرة إلى الوراء. ويبدو أن القيم 30 و 40 متطرفة. قررت اختيار القيمة 20. وهذا يمثل حوالي شهر & # 8217؛ ق قيمة التداول. القيم الأخرى، مثل 50 و 60 و 70 و 80 و 90، من المحتمل أن تنتج نتائج مماثلة. بعد تطبيق مرشح النظام نحصل على النتائج التالية:
لذلك، هل هذا يبدو وكأنه تحسن؟ في حين أننا جعل أقل من المال، والنظام هو أكثر فعالية عموما، في رأيي. ويزيد عامل الربح كما هو الحال بالنسبة لمتوسط صافي الربح لكل صفقة. نحن أيضا تقليل الانخفاض عن طريق الكثير. وأود أن أعتقد أننا القضاء على عدد من الصفقات الخاسرة من خلال اتخاذ فقط الصفقات خلال سوق الثور.
فولاتيليتي فيلتر.
طريقة أخرى لتقسيم السوق هي من خلال التقلب. فالأسواق تمر بفترات من التقلبات المتصاعدة وتراجع التقلب. بشكل عام، ترتفع تقلبات السوق ونظرة خاطفة مع تراجع السوق وخفض مستويات جديدة. بعض الأنظمة تعمل بشكل جيد خلال هذه الأوقات ذات التقلبات العالية في حين أن البعض الآخر يفعل أفضل خلال أوقات أكثر هدوءا. كيف سنقيس التقلب؟ نحن & # 8217؛ إعادة استخدام مؤشر فيكس. فيكس هو مقياس شعبي للتقلب الضمني لخيارات مؤشر S & أمب؛ P 500 وغالبا ما يطلق عليه مؤشر الخوف. بشكل عام، يمثل فيكس مقياسا للتوقعات السوقية للتذبذب على مدى 30 يوما القادمة. لدى فيكس علاقة عكسية مع حركة السعر على S & أمب؛ P. وبالتالي، فإننا نرى في كثير من الأحيان فيكس صنع قمم جديدة حيث السوق يجعل مستويات جديدة.
أنا & # 8217؛ م الذهاب استخدام فيكس بطريقة بسيطة جدا. I & # 8217؛ م تأخذ متوسط قيمة فيكس اليومية على مدى عدد من الأيام لإنشاء متوسط متحرك بسيط. سيتم فتح التجارة فقط عندما يكون فيكس الحالي دون المتوسط المتحرك. وهذا من شأنه أن يساعد النظام من خلال القيام فقط الصفقات عندما فيكس من المرجح أن تنخفض.
ولكن ما هي القيمة لاستخدامها في نظرة إلى الوراء؟ باستخدام ميزة ترادستاتيون & # 8217؛ I & # 8217؛ م الذهاب إلى اختبار نظرة إلى الوراء القيم بين 5 & # 8211؛ 60 بزيادات من 5. النتائج موضحة في الرسم البياني الشريطي أدناه حيث يكون صافي الربح على المحور ص وفترة النظر إلى الوراء على المحور س.
قيمة 20 بدا وكأنه قيمة معقولة لاختيار. وفيما يلي نتائج استخدام 20 للمتوسط المتحرك البسيط للفيكس.
انها حقيقة مثيرة للاهتمام أن كل من مرشح النظام وتذبذب مرشح خلق حوالي نفس العدد من صافي الربح. وعلاوة على ذلك، مثل مرشح النظام نرى تحسنا في العديد من مؤشرات الأداء مثل عامل الربح، متوسط صافي الربح التجاري وانخفاض السحب. مرشح النظام يحصل على 34،000 $ في صافي الربح بشكل أكثر فعالية مع فقط 198 الصفقات بالمقارنة مع فلتر التقلب.
عموما، أنا أحب منحنى الأسهم وأداء مرشح فيكس على مرشح النظام. وكلاهما يمثل تحسنا على المفهوم الأصلي ويوضح كيف يمكن للمفاهيم البسيطة أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وأضاف أحد المرشحات لمفهوم خط الأساس هو & # 8220؛ الخطوة التالية & # 8221؛ إلى نظام مربح محتمل. ومن الواضح أنه يلزم القيام بمزيد من العمل. فقط للفضول فعلت تشغيل نظام تصفية فيكس حتى التاريخ الحالي ويستمر النظام لجعل أعلى مستويات الأسهم الجديدة في عام 2017.
نظام S & أمب؛ P بسيط مع نظام تصفية (ملف نصي) بسيط S & أمبير؛ P نظام تصفية فيكس (ملف نصي) بسيط S & أمبير؛ P نظام كل من (ترادستاتيون إلد) بسيط S & أمبير؛ P نظام ووركسباس (مساحة عمل ترادستاتيون)
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
هل يمكنني استخدام هذا المثال لطرح سؤال أكثر عمومية؟ كنت أوبتميز عنصر تردد أعلى (نظام خط الأساس) جنبا إلى جنب مع عنصر فريكنسي أقل، ما مرشح السوق القائمة. هل هناك-لا عام & # 8211؛ هل هناك حاجة إلى فترة طويلة أطول من البيانات لمرشح السوق لتكون كبيرة؟
في حالة خاصة قد ماجستير بسيطة تولد ما يكفي من الصفقات في 14 عاما، ولكن ماذا عن مرشح أكثر تعقيدا قليلا مثل كروس ما؟
مرحبا ثوماس. لست متأكدا من فهم سؤالك. لم يتم تحسين قيم النظرة إلى النظام الأساسي مع فلتر سما. فترة قصيرة سما يظهر أهمية نظرا لطول البيانات التاريخية وعدد العينات. وأظهرت فترات النظر إلى الوراء لفترة أطول انخفاضا مطردا في الأداء. مرشح أكثر تعقيدا يستحق الاختبار، ولكن أردت أن تبقي مع موضوع المقال الذي كان & # 8220؛ بسيطة & # 8221؛.
لنفترض، مرشح السوق تبديل النظام مرة واحدة في السنة. من أجل أن تكون ذات دلالة إحصائية قد تتطلب 30 سنة أو أكثر من البيانات. سؤالي هو، إذا كان من الصحيح لتحسين نظام خط الأساس جنبا إلى جنب مع نظام خط الأساس، إذا كنت تستخدم 12 سنة فقط من البيانات، أو إذا كان من الأفضل استخدام المعلمة القياسية.
تصحيح: لنفترض، مرشح السوق تبديل النظام مرة واحدة في السنة. من أجل أن تكون ذات دلالة إحصائية قد تتطلب 30 سنة أو أكثر من البيانات. سؤالي هو، إذا كان من الصحيح لتحسين نظام خط الأساس جنبا إلى جنب مع تصفية السوق، إذا كنت تستخدم 12 سنة فقط من البيانات، أو إذا كان من الأفضل استخدام المعلمة القياسية للمرشح.
في رأيي، انها ليست سنوات من البيانات التي هي مهمة. انها عدد الصفقات وظروف السوق المشمولة. مع أكثر من 100 الصفقات (عينات) تمتد على حد سواء أسواق الثور / الدب لفترات طويلة أود أن أقول لدينا 12 عاما من البيانات ذات دلالة إحصائية. يمكنك تحسين فلتر النظام جنبا إلى جنب مع خط الأساس. انها أكثر مثالية للقيام بذلك بشكل منفصل. وبدلا من ذلك، فإن استخدام أداة تحسين السير إلى الأمام لتحسين فلتر النظام مع خط الأساس من المرجح أن يمنحك النتائج الأكثر واقعية.
شكرا على اقتراحكم. أنا جعلت تقف وحدها المشي إلى الأمام تحليل ما كروسوفر بسيط على S & أمبير؛ P500 وتغيير حجم نافذة في العينة لمعرفة كم من الوقت يستغرق لتدريب تصفية السوق. من أجل الحصول على المزيد من خام أقل منحنى منحنى الأسهم نافذة 5 سنوات يبدو أن تكون مطلوبة. نظام ريسولتيغ يجعل حوالي 2 الصفقات في السنة.
ومع أخذ هذه النتائج في الاعتبار أود أن أسأل سؤالي مرة أخرى. افترض أن لديك نظام مع كمية كبيرة إحصائيا من الصفقات. دون & # 8217؛ ر لك أهمية فضفاضة إذا قمت بإضافة فلتر السوق فريكونسي منخفضة وتحسين النظام الكامل؟
بشكل عام نعم. إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بنظام معين، هل حاولت النظام الخاص بك على S & # 038؛ P النقدية السوق؟ هذا يذهب أبعد من ذلك من سوق العقود الآجلة وقد تسمح لك للحصول على المزيد من الصفقات.
تطوير نظام مثالي كالمعتاد جيف! ماذا عن استخدام حجم مرشح آخر يختلف عن السعر؟ عادة في بلدي الاختبارات أنه يساعد كثيرا.
ماركو، وهذا بالتأكيد سيكون يستحق اختبار! كالمعتاد هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام به للمساعدة في تحسين الأداء. شكرا للفكرة.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
من يريد آخر لمتابعة نظام تداول الأسهم الممنوحة؟
كما رأينا في بارون: المستثمر الإلكتروني 11/27/10.
100٪ نسخة مجانية من هذا الموقع هو متاح هنا!
هل تريد نظام التداول الذي يجعل باستمرار المال؟ حتى في عام 2008 و 2018 عندما الجميع فقدان المال؟
هل تريد أن ترى كم هو سهل لمتابعة نظام التداول؟
لا تنفق أكثر من 10 دقيقة يوم للتجارة.
كل ما تحتاجه هو نظام التداول الأسهم بسيطة وفعالة وفعالة.
وفيما يلي لمحة عن نهجنا باستخدام محفظة مع 10 صناديق استثمار متداولة:
2018: متوسط ربح 15.1٪.
2017: 43.7٪ متوسط المكاسب.
2018: 40.4٪ متوسط الكسب.
2018: 33.7٪ متوسط الكسب.
لماذا يختلف نظام التداول هذا؟
من خلال تجاربنا التجارية في العالم الحقيقي المكتسبة من خلال عقدين من تطوير استراتيجيات الاستثمار الفعالة، قمنا بتطوير نظام التداول بسيط جدا ولا تضاهى التي هي سهلة لمتابعة والتي حققت نتائج منذ نشرنا بالكامل النتائج على هذا الموقع : منذ عام 2006 !
لدينا معرفة متعمقة في التعامل مع سوق الأسهم الأمريكية من خلال جميع أنواع الدورات الاقتصادية - الركود والتضخم والنمو واستقرار والعدوانية والجانبية. كل ما حدث في السوق، لقد تم من خلال ونجحت.
بدلا من ملء موقعنا على الانترنت مع المصطلحات التقنية عديمة الفائدة عموما و غوبليديغوك، قمنا بتطوير نهج المستخدم ودية لتقديم نظام التداول لدينا. نحن نقدم اتجاهات واضحة وذات مغزى من خلالها يمكنك اتباع نظام التداول الذي يعمل معكم في الوقت الراهن وإلى المستقبل.
وبطبيعة الحال، هناك خيار واحد متاح في هذا اليوم والعمر هو الاشتراك في دورة مكلفة في الاستثمار والتجارة والاتجاه التالي الذي سيكلف أكثر من 2000 $. ومع ذلك، حتى من خلال المشاركة في مثل هذا البرنامج، كنت لا تزال لن يكون لها استراتيجية استثمار فعالة وفعالة ونظام تداول الأسهم في المكان. سوف لا تزال تجد نفسك تنفق قدرا كبيرا من الوقت التعامل مع قضايا الاستثمار في الأوراق المالية. في النهاية، قد ينتهي بك الأمر إلى فقدان المال من خلال إستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.
في التحليل النهائي، حسن النية ونظام التداول الجيد ليس شيئا من السهل تعلم، ناهيك عن السيطرة. مع ذلك قال ومفهومة، موقعنا على شبكة الإنترنت يمكن أن تساعدك في الاستفادة من الاستثمارات الخاصة بك على المدى القصير والطويل. مع أكثر من عشرين عاما من الخبرة في هذا المجال، ونحن نقدم نظام التداول الذي يعمل!
أسواق الأسهم هي أسفل؟ من يهتم حقا، كما لديك نظام الذي يبقيك للخروج من تقلبات السوق الكبيرة التي تحدث ونحن نتكلم (2018)! لا تتبع أي شيء أعمى، بطبيعة الحال، ولكن لديك تحت تصرفكم حصيلة قوية لتجنب الركود في محفظتك.
تم تصميم ميترادينغسيستم بسبب العديد من الطلبات من الزملاء والأصدقاء الذين يرغبون في التداول في سوق الأسهم الأمريكية. قررنا أن الوقت قد حان بالنسبة لنا لتبادل الخبرات والخبرات مع الناس مثلك، الذين يرغبون في نظام تجاري بسيط.
نحن لا نقدم خدمات التخطيط المالي أو إدارة الأموال. لا يمكننا تقديم ضمانات حول كيفية القيام بشكل جيد في سوق الأوراق المالية في المستقبل - لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك بشكل مشروع. ومع ذلك، قمنا بتطوير خبرة لا مثيل لها في الاتجاه التالي والآن يمكنك الاستفادة من هذه المعرفة الواسعة من أنظمة التداول التي تعمل على تحسين خط الاستثمار استراتيجية الاستثمار.
ونحن نفخر في أدائنا حقق على مر السنين، ونظام التداول لدينا ثبت يمنحك الحافة المفقودة على بقية اللاعبين سوق الأسهم.
أنظمة التداول البسيطة.
نظم التداول البسيطة في التحليل الفني.
أفضل أنظمة التداول بسيطة البرنامج التعليمي: قراءة أدناه حول بناء نظام وتوليد إشارات التداول على مؤشرات التذبذب الفنية - شرح التحليل الفني كيفية تلقي إشارات من عمليات الانتقال من المؤشرات وخط الإشارة.
- ونقلت والرسوم البيانية والتحليل الفني للأسهم.
MARKETVOLUME & # 174؛
MarketVolume.
أنظمة التداول البسيطة.
المؤشر - نظام خط الإشارة (نظام I-S)
ويستند هذا النظام التجاري بسيطة على مؤشر تقني واحد وخط إشارة واحدة التي تستخدم لتوليد إشارات التداول. خط الإشارة هو خط أفقي رسم على مؤشر تقني على مستوى معين والذي يعتبر مستوى حرجا لتوليد الإشارات. يتم إنشاء إشارات التداول على مؤشر و كروسوفرز خط إشارة.
القاعدة رقم 1: اذهب & كوت؛ طويل & كوت؛ (& كوت؛ اشتر & كوت؛) عندما يعبر المؤشر خط الإشارة ويتجه فوقه. القاعدة رقم 2: اذهب & كوت؛ قصير & كوت؛ (& كوت؛ بيع قصير & كوت؛) عندما يعبر مؤشر خط الإشارة ويبدأ في التحرك تحته.
بعض المؤشرات الفنية، مثل أتر (متوسط المدى الحقيقي)، ستحتوي على قواعد أعلى من ذلك: a & كوت؛ بيع & كوت؛ سيتم إنشاء إشارة عند تحرك مؤشر فوق خط إشارة و & كوت؛ شراء & كوت؛ فإن الإشارة سوف تتولد عندما تنخفض المؤشرات دون خط الإشارة.
نظام التداول البسيط باستخدام المتوسطات المتحركة.
اليوم أود أن مناقشة نظام تداول بسيط، ولكن فعال، باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة. مفتاح الصفقات الجيدة هو الدخول في السوق يسير الاتجاه "الصحيح" ومن ثم الحصول على في "أفضل" المستوى. سوف ننظر في كيفية تحديد اتجاه اتجاه كبير وأفضل مستويات الدخول المحتملة استنادا إلى استخدام مؤشر المتوسط المتحرك.
أولا وقبل كل شيء، دعونا ننظر إلى بعض الخلفية على المتوسطات المتحركة. وهناك فترات مختلفة للمتوسط المتحرك، على سبيل المثال: 5 أو 10 أو 20 أو 50 أو 100 أو 200. وكلما زاد متوسط المتوسط المتحرك، كلما زاد حساب متوسط المتوسط المتحرك في الاعتبار. القرار الأول الذي يجب اتخاذه هو الإطار الزمني الذي تريد استخدامه & # 8211؛ إطار زمني أقصر، مثل الرسم البياني لكل ساعة أو 4 ساعات، أو مخطط زمني أطول، مثل يومي أو أسبوعي. وسيعتمد ذلك على نوع التاجر الذي تتاجر به، أو تاجر سوينغ قصير الأجل أو تاجر موقف طويل الأمد. هذا النظام المتوسط المتحرك البسيط يعمل بشكل جيد مع كلا النوعين من المتداولين وأطر زمنية مختلفة، ولكنك ستستخدم متوسطات متحركة مختلفة لفترة زمنية مختلفة اعتمادا على الأطر الزمنية الطويلة أو القصيرة. سنستخدم متوسطين متحركين مختلفين. لرسم بياني لكل ساعة، أود أن أنظر إلى 10 و 20 متوسطات متحركة، وبالنسبة للمخططات البيانية الأطول، مثل يومي أو أسبوعي، سأستخدم متوسطات متحركة بسيطة لمدة 20 و 50.
لتحديد الاتجاه العام، سوف تبحث عن صليب الإطار الزمني أصغر للعبور فوق الإطار الزمني أطول، مثل العبور 10 فوق 20، أو 20 عبور فوق 50 على الرسم البياني اليومي، من شأنه أن يشير إلى التحيز إلى الاتجاه الصعودي. أيضا، فإن الانحدار من المنحدر يمكن أن تساعد أيضا في تحديد قوة هذا الاتجاه. على العكس من ذلك، إذا تحرك المتوسط المتحرك للإطار الزمني الأصغر تحت الإطار الزمني الأطول، فقد يكون لديك اتجاه هبوطي. وبمجرد أن تغلق الأسعار فوق أو فوق المتوسط المتحرك الأكبر، يمكنك أن تنظر في هذا الاتجاه الاتجاه الجيد للتجارة.
الآن بعد أن لدينا اتجاه للتجارة، إما صعودا أو هبوطا، نحن بحاجة إلى استخدام المتوسطات المتحركة للمساعدة في تحديد نقاط دخول جيدة. يمكننا أن نفعل ذلك من خلال انتظار تحرك السعر للانتقال إلى المنطقة بين المتوسطين المتحركين ثم الانتظار حتى "ارتداد" حركة السعر فوق المتوسط المتحرك الأعلى في اتجاه صعودي أو أدنى المتوسط المتحرك السفلي في اتجاه هبوطي. اسمحوا لي أن تظهر لك مثالا على الرسم البياني الأسبوعي سبي مع 20 و 50 فترة المتوسط المتحرك البسيط.
كما سترى في الرسم البياني أعلاه، فإن أفضل الصفقات هي عندما تظهر المتوسطات المتحركة اتجاه صعودي واضح على النحو الذي يحدده 20 سما (الخط الأزرق) فوق 50 سما (الخط الأحمر)، في حين أن حركة السعر بشكل واضح فوق 50 سما وأفضل الإدخالات هي عندما يتحرك السعر بين 20 سما و 50 سما ثم "مستبعد" أو يغلق فوق 20 سما (الخط الأزرق).
في الختام، باتباع هذه القواعد البسيطة لتحديد الاتجاه وأفضل الإدخالات باستخدام هذين المتوسطين المتحركين، يجب أن تكون قادرا على العثور على صفقات جيدة جدا، وارتفاع احتمال.
[شاريهوليك أب = "share_buttons" إد = "14873991"]
كوبيرايت © 2001- 2018 بروفيتس رن، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
